Наконец я добрался до этой статьи и смогу растолковать принцип торговли по риск-менеджменту. Я получаю много писем с просьбой объяснить принцип торговли по риск-менеджменту и как правильно его придерживаться.
Кто-то комментирует на сайте, но большинство просто пишут. Хотел бы сразу сказать, что я действительно читаю все Ваши письма, но в последнее время начала поступать реклама со спамом от брокеров, которые предлагают отличные условия.
Если мне будет интересно, то я свяжусь сам. Если Вы всё же проявляете настойчивость (с одной стороны я могу только поприветствовать такую настойчивость), то отправьте сразу мне всю необходимую информацию, чтобы я смог начать проверку. Без проверки я не буду делать обзор, тем более продолжать торговлю на платформе.
Ну да ладно, это было отступление от темы…
Практически во всех статьях я пишу, что торговать цифровыми опционами без риск-менеджмента — слив депозита. Если Вы до сих пор не следуете этому принципу, то рано или поздно наступит момент, когда Вы это осознаете, но может быть уже будет слишком поздно. Поэтому я решил дать некоторые рекомендации по этому пункту. Хотя обещал это сделать ещё в начале этого года.
Я встречался с разными мнениями о потерях трейдера и о том, что нужно сделать, чтобы потом всё это вернуть (сколько необходимо вернуть в процентах, чтобы держать свой уровень депозита).
Если ты 10% потерял, то вернуть необходимо 10%
Это самое глупое объяснение и знаете почему?
Ниже я привёл таблицы с математическим вычислением потерь и возврата с опционов.
Риск-менеджмент: начальный депозит 250 $/€
Я взял стандартные условия, которые предлагают большинство брокеров. В таблице я привёл пример с депозитом в 250€/$ и доходностью 70%.
Из примера в этой таблице можно сделать вывод, что процент возврата значительно превышает первоначальный процент инвестиции, причём этот процент только для того, чтобы вернуться к первоначальному депозиту, но с каждой проигрышной сделкой Вы отдаляетесь от «берега», от своего стартового капитала:
- Потеря 10% от капитала, необходимо отработать 11%, чтобы вернуть деньги;
- Потеря 20% от капитала, необходимо отработать 25%, чтобы вернуть деньги;
- Потеря 30% от капитала, необходимо отработать 42%, чтобы вернуть деньги;
- Потеря 40% от капитала, необходимо отработать 67%, чтобы вернуть деньги;
- Потеря 50% от капитала, необходимо отработать 100%, чтобы вернуть деньги;
- Потеря 60% от капитала, необходимо отработать 150%, чтобы вернуть деньги;
- Потеря 70% от капитала, необходимо отработать 233%, чтобы вернуть деньги;
- Потеря 80% от капитала, необходимо отработать 400%, чтобы вернуть деньги;
- Потеря 90% от капитала, необходимо отработать 900%, чтобы вернуть деньги.
Математический расчёт очень прост:
Вы рискнули 10% от 250€/$, т.е. 25€/$ и на Вашем счету осталось 225€/$. Если сделка проиграла, т.к. Ваш прогноз не оправдался, то для того, чтобы вернуться к начальному депозиту Вы должны отработать эти 25€/$. На Вашем счету 225€/$, а 25€/$ это уже не 10% которые Вы потеряли, а 11,12% (10% от 225€/$ — 22,50€/$… Придётся ещё отрабатывать, чтобы получить своё).
Ну а что, если Вы рискнули не 10% от 250€/$, а 20%, т.е. 50€/$ и на Вашем счету осталось не 225€/$, а 200€/$? Если сделка выиграла, то супер, т.к. Вы сразу стали на 35€/$ богаче. А если же проиграла, т.к. Ваш прогноз не оправдался, то для того, чтобы вернуться к начальному депозиту Вы должны отработать не 25€/$, а 50€/$. На Вашем счету 200€/$, а 50€/$ это уже не 20% которые Вы потеряли, а 25% (200€/$ х 20% = 40€/$, а оставшиеся 10€/$ — это дополнительные 5%).
Чем большей суммой Вы рискуете, тем быстрее Вы сольёте свой депозит. Не гонитесь за быстрой наживой, чтобы потом не жалеть о содеянном. Именно по этой причине многие начинают изучать риск-менеджмент, а только потом приступают у торговле. Не даром говорят, что потерять намного быстрее, чем преобрести. Возьмите к примеру 5 сделок по 25€/$ (125€/$), рискнули. Если Вы потеряли, то потеряли 50% от своего капитала, но теперь поднимитесь и посмотрите сколько нужно вернуть, чтобы получить своё обратно…
Увидели: да, это 100%… потеряли 50%,а вернуть должны 100%.
Убийца Вашего капитала — 100% инвестиция!
В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов. Вот, что по этому поводу упоминается в Wikipedia:
- выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба последствий, определение максимально-возможного убытка;
- выбор методов и инструментов управления выявленным риском;
- разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий;
- реализация риск-стратегии;
- оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.
Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и инструментов управления риском.
Размер инвестиции в один опцион не должен превышать 1-2% процентов от Вашего капитала!
Самое главное, что при потерях ни в коем случае нельзя отыгрываться, т.к. рынок не игрушка, он не прощает ошибок.
На бирже уже давно сложилась такая картина: Во время торгов не бывает друзей. Трейдер трейдеру волк. каждый пытается отобрать у другого и положить отобранное в свой карман, да так, чтобы никто не смог залезть и забрать то, что сам сейчас уволок. Друзья появляются только после торговой сессии, когда все трейдеры уходят из этого жёсткого мира торгов, но не во время торгов. Каждый сам анализирует свои риски, свою работу. Но риск-менеджмент есть у всех. Кто это правило нарушает — вылетает. Вылетает не из-за того, что его выгнали, а он сам себя выгнал.
Самым разумным будет реально оценить возможности своего депозита и если у Вас всё-таки присутствует «Жадность», то лучше всего просто увеличить депозит, а не завышать риски. Вы можете ознакомиться с главными врагами трейдера, перейдя по ссылке «10 главных врагов трейдера«. ЖАДНОСТЬ в данном списке ВРАГ №4.
Что касается риск-менеджмента, то тут я могу привести несколько советов при управлениями рисками и свои капиталом.
Советов многго, но основные, которые я смог выделить для себя, через то, что я сам лично прошёл и думаю, что пройдёт каждый из Вас. То, через что проходит любой, правда многие не хотят этого признать и стараются навязать свою игру рынку, но этого никогда не было и не будет. Те, кто пренебрегал риск-менеджментом раньше — сейчас без него даже не пытаются начать свой рабочий день. Без риск-менеджмента Вы можете добиться много, но прибыльной торговли не бывать.
Будьте реалистичным трейдером!
Как я уже упоминал в одной из своих статей — трезво оцените размер и возможности своего капитала, а прежде, чем рисковать, убедитесь в том, что у Вас остаётся резерв. Не торгуйте на заёмные или последние средства, т.к. потерять «НЕ ВАШЕ» или «ПОСЛЕДНЕЕ» оказывает сильную психологическую нагрузку, что приведёт к не поправимым ошибкам, а как я писал выше, «рынок не прощает ошибок«.
Определитесь с рисками до начала торгов!
Вы должны уточнить, что прежде, чем Вы нажмёте кнопку «купить», у Вас должен быть план со всеми Вашими действиями, с той суммой, которую Вы можете позволить себе проиграть и с кол-вом убыточных сделок к ряду. Понятно, что торговля довольно нервное занятие, а некоторые просто выходят из себя, если что-то идёт не так. Вы можете составить для себя правила, которые Вы ни при каком обстоятельстве не будете нарушать. Было бы лучше, если эти правила всегда находились перед Вашими глазами, а не просто записаны в компьютерном файле. Если Вы подошли к своему лимиту, то не делайте исключений, т.к. это приведёт к ещё большим проблемам. Просто выключите компьютер и выйдете из-за стола, чтобы не искушать себя.
Торгуйте в «комфортной» зоне!
Я не имею ввиду тут не комфортное помещение, хотя комфорт должен быть во всём, а я говорю о торговле с комфортным размером риска и размером одной сделки, а так же об активности своих торгов. Торгуйте активно, но не перейдите за рамки, чтобы тот доход, который Вы получаете от выигрышных сделок, не вскружил Вам голову и Вы не стали делать необдуманные ошибки, которые могут привести к сливу депозита. Остановите торговлю, если Вы уже подняли свой депозит в 2 раза (прирост 100%), т.к. на этом комфорт заканчивается, а начинается нервотрёпка. Чем больше Вы будете зарабатывать, тем больше у Вас будет появляться страх, что Вы можете всё потерять. Не доводите до этого состояния.
Не старайтесь торговать со всеми активами одновременно!
Рынок довольно интересная штука: одни торгуют на валютных парах, когда другие теряют свои деньги на них. Зато те, кто терял на валютных парах — зарабатывают на акциях, кто-то на металлах… Важно понимать, что рынок — это стол, с множеством экзотических блюд, некоторые из них по вкусу Вам, но для кого-то это блюдо не подходит. Так же и стратегии, для кого-то она подойдёт идеально, а кто-то теряет с этой же стратегией. Это правда. То, что могут использовать одни в своей торговле, не смогут использовать другие. Изучите всю свою торговлю и посмотрите активы, с которыми у Вас больше прибыльных сделок, возможно это и есть те 2-3 актива, которые приносят прибыль. Возьмите их в основу своих торгов, но Вы можете расширять свой круг торговых активов, тем самым увеличивая свою прибыль. То, что Вы можете сделать для увеличения своей прибыли — откройте ещё один счёт у какого-либо другого брокера, где Вы сможете торговать теми же 2-3 активами, но зато быть уверенным, что эти 2-3 актива принесут Вам прибыль.
Не открывайте сразу много сделок!
Многие злоупотребляют диверсификацией, чтобы сократить свои потери.
Да, диверсификация (объяснение значения этого слова в WikiPedia) действительно помогает минимизировать риски, но если Вы торгуете с одним активом и у 1-2 брокеров. Такой подход поможет сократить риски, а в некоторых ситуациях даже поможет получить прибыль, хоть и не очень большую. Не стоит забывать только то, что к этому подходу нужно относиться очень осторожно, т.к. если цена попала во флет и осталась в коридоре между 2-мя значениями, то это может привести к 2-ой потере. (Более подробно о том, как использовать диверсификацию в торговле на финансовых рынках, я напишу в одной из следующих статей.)
Фев
2014
